Биржевая Торговля-1

Вобщем, с теорией я закончил. Почти. Напоследок, что-то позитивное надо рассказать. Так вот, на одном из форумов по теме мартингейла злобствовали математики-теоретики, доказывая всем и вся, что любое применение мартингейла закончится стопроцентным сливом депо и точка. Люди свои стейтменты выкладывали, доказывали обратное, но математики еще пуще злились, еще больше формул приводили и теорем зачитывали. И вот появился на форуме один программист хороший. Он зарядил советника на истории, направление сделок определялось по методу случайных чисел, лот удваивался по методу мартингейла при каждом проигрыше до первого выигрыша. Короче, все тоже самое только результат намного быстрей. И выложил стейтмент сделок на всеобщее обозрение. Там первоначальный депозит в 1000 долларов уверенно рос, с небольшими просадками. Тем не менее система продержалась не одну, и не две сотни сделок. И все это по классическому мартингейлу, заметьте. Потом случилась та самая большая проигрышная серия. Думаете депозит был слит? Как бы не так. Его МТС не смогла (!!!) открыть очередную сделку удвоенным лотом (не хватало маржи на счете) и остановила торговлю. Остаток счета составил почти 10000 тысяч долларов!!! Вот так вот сливают по мартингейлу на практике!!! Удесятирением депозита. Этого великие теоретики предвидеть не могли. И долго что-то блеяли про неидеальные условия эксперимента. Им лабораторные условия подавай, тогда все сольем, говорят, строго по науке, теорему докажем, что два пальца об асфальт. Так что, в реальном мире возможно все, в отличие от идеального. ИМХО, конечно, но строго по науке.

Наговорив вагон лишнего, с моей стороны было бы непростительным свинством не отдать должного титаническому труду Графа Калиостро, который сам поставил задачу разработать торговую стратегию, сам ее же решил, разработав сразу несколько подобных стратегий, сам же путем прогонов и тестов пытается эти стратегии оптимизировать. А за бескорыстное отношение к участникам этого форума Графу можно только поклониться и сказать спасибо. Что же касается методологии выбора валютных пар и направления сделок, тут, как я понял, у Графа тоже есть некоторые наработки, которые позволят не затягиваться опасным проигрышным сериям, тому единственному злу, которое может угробить депозит.

Так что присоединяюсь целиком и полностью, и Граф, если нужно где-то покопаться или чего-нибудь потестить, почту за честь.

beer, да ничего тебе не досталось!
Я же говорю, что не наезжаю ни на кого и не пытаюсь быть умником!
Давай сделаем так!
Я до начала тестирования еще раз подробнее опишу саму стратегию - ее логику, что и как я планирую делать, чтобы в процессе тестирования интересующиеся могли проследить и понимать все мои действия!
Распишу полностью все валюты, лоты и шаги!
Для этого я выделяю свой реальный центовый счет - чтоб все по-взрослому было!
А результаты тестирования - я каждый день буду выкладывать стейты от самой компании, которые она каждое утро присылает мне за прошедшие сутки!
Возможно, в процессе тестирования я что-то могу подкорректировать - если я увижу обоснованность и преимущества такой коррекции, но об этом, я естественно, сообщу - это все будет у вас на виду!
А там будет видно!
Окей?

beer, спасибо за последний пост!
Вот я и говорю, что с подозрением отношусь ко всяким таким научным изысканиям!

beer пишет:Им лабораторные условия подавай, тогда все сольем, говорят, строго по науке

Гы-гы-гы!

Фокусник пишет:

beer пишет:Им лабораторные условия подавай, тогда все сольем, говорят, строго по науке

Гы-гы-гы!

Согласен с Фокусником! Я тоже прикололся!

Хочу к вам в семью, но, блин, как-то стыдно здесь появляться...уже 53 станица... правда, я их все прочитал :)
Скажу честно, вчера я сюда даже заглядывать не хотел, считал весь этот движ - ерундой. Вчера читал собрание методов Фокусника:) Амальгаму запустил по всем правилам, а сегодня утром меня в этот раздел тянуло... вот весь день на чтение форума потратил, зато разобрался в проге немного:)

слама, так ведь мы все, кроме Графа, новички!

Не боги горшки обжигают!

Присоединяйся!

Я про горшки где-то вначале уже читал:) Также я читал, какие Вы все здесь новички:)))) Это я - зеленый, как трава в мае:)))

слама, так тебе же лучше: не будешь заморачиваться разными Элдерами и Найманами (блин, сколько я на них времени угробил), а сразу возьмешь у Графа самое лучшее!

Куда уж какому-то Элдеру до нашего Графа! :)))

С этим даже спорить не буду, не просто так же меня сюда, как магнитом притянуло.

У меня появились вопросы, прошу меня извинить за их простоту.
Кредитное плече - это, как я понял, соотношение того, сколько нам дают денег. если 1 к 100, как Граф писал, что это стандарт. То выходит, что положили 1000 юсд, а получаем на счет 100 000 юсд, так?

Если так, то выходит, что нужно не обращать внимания на сумму, которая лежит в депо (*100), а очень бережно относиться к тем деньгам, которые мы положили на счет. Т.е. если мы потеряли больше тех денег, которые мы положили изначально, то все - кислород перекроют. Я правильно понял?

И еще один вопрос. Вы писали про то, что снимают деньги, если они на ночь зависли. Я забыл, как это слово называется.
Это взымают за то, что мы пользуемся кредитом? И если будет 1 к 1 кредитное плече, то этого не будет?

И еще один вопрос возник. Вот лот 0.01 чему он равен, как исчисляет??? Допустим, положили те же 1000 юсд, из-за плеча стало 100к., мы ставим 0.01 и это будет равняться ...эмм, чему?

Как с этим разберусь, еще останится непонятный вопрос с запуском отложенного ордера. Я перечитаю форум, покручу-поверчу и если что, задам вопрос. Если вопросов больше возникать не будет, то буду тоже мыслить. Просто пока эти вопросы мешают мне думать:)))

О, еще писали вы о том, что можно закрывать сделку. Т.е. это в свойствах есть такая фигня, как закрыть ордер - он закрывается и все хорошо, так?) Закрывается он по цене той, которая была во время нажатия кнопки или снова с задержкой, из-за чего фиг его знает, как будет цена?

Если это так, то стоплосс тоже ж может закрыться с задержкой:) Программа закрывает ордер, а там еще пока все одуплиться, цена может измениться.. Я првильно понял?:)
И еще, если во всем разберусь, помогу робота делать. Его можно сделать умным даже, чтобы он рассужал логически. Вопрос только в том, вы говорили, что он только по одному ордеру. Вот сделать бы его сразу на все - это очень было бы интересно.

Спасибо, кто осилил:)

слама, привет!
Рад тебя здесь видеть!
Ты не волнуйся, все со временем поймешь - особо сложного нет ничего!
На твои вопросы я немного попозже - сегодня, отвечу тебе в личном сообщении!
Окей?
Так что личку посматривай! :writer:

О, привет и спасибо большое за оказанное внимание:)))

слама, загляни в личку!

Спасибо, Граф:)

Всем, здравствуйте!

Прочитал все 53 страницы этой темы с самого начала, так сказать от истоков. Попытался понять и просчитать последнюю стратегию Графа с соотношением ТП к СЛ как 300/100 (или 90/30 в принципе это та же стратегия с другими настройками). И тут меня осенило. Прям ощутил себя Эйнштейном. Если я все верно рассчитал, то теперь можете звать меня папой.

Итак, суть моих, как я надеюсь, революционных изысканий в следующем. В последней стратегии при движении цены не в нашу сторону Граф предлагает использовать не стоп-лосс, а так называемое локирование, «замок». В этом случае убыточные сделки не будут закрыты, просто вдобавок к ним будут возникать новые разнонаправленные сделки. Честно говоря, я не совсем понял, на кой оно вообще надо, такой огород городить. Да и высказанный здесь аргумент, что якобы если не закрывать убыточные сделки, а использовать замок, то убыток не будет списан с депозита, показался мне по меньшей мере наивным. Убыток он и есть убыток, и какая разница зафиксирован он уже на депо, или еще в сделке болтается. Итак, перейдем к цифрам. Для ровного счета возьмем начальный лот 0,1, цена 1 пункта равна 1 доллару, тейк-профит 300 пунктов, стоп-лосс 100 пунктов и любая валютная пара с прямой котировкой. Используем растянутый мартингейл. Теперь начинаем наращивать нашу пирамиду, пока не сработает тейк-профит:

Лот 0,1********************* +300-0 = +300$
Лот 0,2 *******************+600-400 = +200$
Лот 0,3 ***************+300+900-800 = +400$
Лот 0,4********* +600+1200-400-1200 = +200$
Лот 0,5***** +300+900+1500-800-1600 = +300$
Лот 0,6 *****************+3600-3600 = 0
Лот 0,7 *****************+4800-4800 = 0
Лот 0,8***************** +6000-6400 = -400$
Лот 0,9 *****************+7500-8000 = -500$
Лот 1,0 *****************+9000-1000 = -1000$

Вот такие получились результаты, не собираюсь ими кого-то удивить, Граф лично просчитал это на форуме, а Фокусник перепроверял правильность счета. Идем дальше. Как я уже сказал, в этой системе мне показалось слишком сложным и громоздким накопление разнонаправленных сделок, а при достижении ценой тейк-профита и завершении серии не совсем понятным, зачем вдобавок к ряду сделок с профитом в 300 пунктов, нам еще получать другой убыточный ряд в 400 пунктов.

Мой вариант такой. Все параметры сделок оставляем такими же, но при уходе цены в минус 100 пунктов мы ЗАКРЫВАЕМ убыточную сделку по стоп-лоссу и открываем увеличенным лотом новую по тренду. То есть делаем практически то же самое, но не используем замок. У нас всегда будет открыта только ОДНА сделка. И не будет никаких разнонаправленных. Теперь давайте посмотрим, что нам это дает:

Лот 0,1******************************************* +300-0 = +300$
Лот 0,2 *****************************************-100+600 = +500$
Лот 0,3 **************************************-100-200+900 = +600$
Лот 0,4 *********************************-100-200-300+1200 = +600$
Лот 0,5***************************** -100-200-300-400+1500 = +500$
Лот 0,6 *************************-100-200-300-400-500+1800 = +300$
Лот 0,7 **********************-100-200-300-400-500-600+2100 = 0
Лот 0,8 ******************-100-200-300-400-500-600-700+2400 = -400$
Лот 0,9 **************-100-200-300-400-500-600-700-800+2700 = -900$
Лот 1,0 **********-100-200-300-400-500-600-700-800-900+3000 = -1500$

Давайте теперь сравним эти числовые ряды:

Лот 0,1******** +300$ +300$
Лот 0,2 ********+200$ +500$
Лот 0,3******** +400$ +600$
Лот 0,4 ********+200$ +600$
Лот 0,5******** +300$ +500$
Лот 0,6************ 0 +300$
Лот 0,7************ 0 0
Лот 0,8******** -400$ -400$
Лот 0,9******** -500$ -900$
Лот 1,0******* -1000$ -1500$

Мы получаем очевидный выигрыш в деньгах, если наша убыточная серия завершается со вторую по шестую сделку включительно (а в этом диапазоне у нас будет закрываться порядка 90% всех сделок). Правда, начиная с девятой сделки, и убыток будет нарастать несколько быстрее. Но… Во-первых, убыточная серия так далеко будет заползать нечасто. Во-вторых, эти убытки с лихвой компенсирует дополнительный доход, полученный при завершении серии со второй по шестую сделку включительно. В-третьих, как это уже говорилось на форуме, начиная с восьмого по счету лота можно делать мартингейл более «растянутым» и выводить даже совсем «далекие» сделки как минимум в безубыток.

При использовании предлагаемой стратегии, помимо чисто арифметического выигрыша, есть не менее, если не более важные позитивные моменты. В первоначальном варианте огромным недостатком была негибкость стратегии. А именно, при движении цены в диапазоне ста пипсов, необходимо было каждый раз (!!!) открывать новую сделку увеличенным лотом. При затяжном флете цена могла многократно пересекать те точки, где нам следовало открывать эти сделки, а необходимым условием завершения серии является прохождение ценой трехсот пипсов (трех фигур). Изменение размеров тейк-профита и стоп-лосса (вернее, отложенного ордера) в сторону уменьшения вряд-ли что-то существенно изменит. По сути мы становились бы заложниками собственной стратегии. Но тут подстерегает еще и другая неприятность. Если мы постепенно накапливаем открытые позиции, давайте посчитаем необходимую залоговую маржу. Например, так: 0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,0+1,1+1,2 = 7,7 лота!!! И эту маржу нам надо обеспечить!!! А плюс к этому обеспечить покрытие маржой текущих убытков от незакрытых сделок и, главное, иметь запас прочности для возможности дальнейшего открывания сделок с все возрастающим лотом. Депозит должен быть просто очень большим!!!

При втором варианте все гораздо проще, на двенадцатом ходу будет открыта лишь одна сделка 1,2 лота. А значит, размер нашего депо может быть гораздо демократичней и у него будет гораздо меньше шансов повстречаться с Маржовым Колей. Зы!!!

И еще один немаловажный момент. Как я уже описал выше, при использовании первой стратегии мы целиком отдаемся во власть флета, не будет хорошего тренда длиной в три фигуры – капец нашему депозиту. А ведь мощного направленного тренда несколько дней может и не быть. Закон подлости еще никто не отменял. Другое дело вариант второй. Здесь мы имеем ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА. Мы можем открыться вверх, можем открыться вниз, а можем просто сидеть на заборе и ждать подходящего момента для входа в рынок, начала Азиатской сессии, например. А можем воспользоваться антифлетовой стратегией и открыть очередную сделку не по направлению движения цены (как вынуждены делать при стратегии с использованием замков), а против ее. Т.е. раз нет направленного долгоиграющего тренда – возьмем свое при развороте и откате назад.

Еще один плюс, наши руки развязаны и не надо никаких КПК и смартфонов, не надо круглосуточно пялиться в монитор, боясь пропустить установку очередного ордера. Все просто. Либо профит в триста пупсов, либо лось при 100 пипсах убытку. Некритичен сам момент закрытия сделки. И есть время определиться с направлением открытия очередной сделки. Ну и так же можно варьировать соотношение тейк-профита к лосю, хоть 300/100, хоть 150/50, хоть90/30 и так далее. Все зависит от фантазии, текущей ситуации на рынке, выбранной валютной пары и просто, от результатов тестирования.

Ну, я закончил. Не спорю, возможно в мои расчеты каким-то образом закралась страшная ошибка. Может я неверно истолковал для себя стратегию Графа. В таком случае прошу прощения за изложенный мною здесь маразм. Но ищите и обрящите, просите и дано будет вам... Я к тому, что ежели чего не так, то сильно не пинайте, я только что 53 страницы на форуме перечел, в голове каша, мог на этом фоне и ошибиться.

beer пишет:Все параметры сделок оставляем такими же, но при уходе цены в минус 100 пунктов мы ЗАКРЫВАЕМ убыточную сделку по стоп-лоссу и открываем увеличенным лотом новую по тренду. То есть делаем практически то же самое, но не используем замок. У нас всегда будет открыта только ОДНА сделка. И не будет никаких разнонаправленных...

...Еще один плюс, наши руки развязаны и не надо никаких КПК и смартфонов, не надо круглосуточно пялиться в монитор, боясь пропустить установку очередного ордера. Все просто. Либо профит в триста пупсов, либо лось при 100 пипсах убытку. Некритичен сам момент закрытия сделки. И есть время определиться с направлением открытия очередной сделки.

beer, ты собираешься делать все это при помощи отложенников? Почему же тогда "есть время определиться с направлением открытия очередной сделки"?

А если НЕ при помощи отложенников, то как же тогда "Еще один плюс, наши руки развязаны и не надо никаких КПК и смартфонов, не надо круглосуточно пялиться в монитор, боясь пропустить установку очередного ордера."?

Извини и не сочти за критику, но не мог бы ты разъяснить пошагово, как и когда ты открываешь хотя бы 2-ю и 3-ю сделку (отложенниками или вручную и т.п.)

Ну что!
Я в отпуске!
Завтра запускаю в Реал новую стратегию!
Молитесь, мля!

beer, я завтра постараюсь осмыслить то, что ты написал!
Прочитать я прочитал, но не до конца еще понял, что ты хочешь сказать!
Тем более, сегодня до конца определяюсь со своей стратегией - завтра открываюсь!
А потом и постараюсь понять!

Граф Калиостро пишет:Ну что!
Я в отпуске!
Завтра запускаю в Реал новую стратегию!
Молитесь, мля!

Граф, с нами Бог! (я узнавал по своим каналам )

beer, посмотри-ка вот сюда!
Если у нас всегда будет открыта сделка в одном направлении, то при начальном лоте 0.1 и при депозите $10000, в случае, если 10 сделок подряд не попадут в нужное нам направление, убыток будет нарастать вот так:
-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000 = -5500!

Еще один шаг - и вот тебе Margin Call!

Я правильно посчитал?

Фокусник, а ты как думаешь?

Фокусник пишет:Граф, с нами Бог! (я узнавал по своим каналам )

Граф Калиостро пишет:beer, посмотри-ка вот сюда!
Если у нас всегда будет открыта сделка в одном направлении, то при начальном лоте 0.1 и при депозите $10000, в случае, если 10 сделок подряд не попадут в нужное нам направление, убыток будет нарастать вот так:
-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000 = -5500!

Еще один шаг - и вот тебе Margin Call!

Я правильно посчитал?

Фокусник, а ты как думаешь?

Граф, это - первое, что мне пришло в голову. Но я не хотел об этом писать, пока beer не уточнил, открывает он сделки отложенниками или вручную (все-таки хочется понять ВСЮ стратегию, прежде чем делать выводы). Но, конечно, этот расчет будет одним и тем же в обоих случаях.